Финансы - инвестирование - Используя Технические Индикаторы Для Построения Торговых Стратегий
Antonio | Просмотров: 122
инвестирование





--- Смит Маневра: Налоговый Вычет Канадской Ипотечной Плана


--- Консолидация долгов: когда это помогает, когда он не'т

Индикаторы, такие как скользящие средние и полосы Боллинджера®, являются математические инструменты технического анализа, которые трейдеры и инвесторы используют для анализа прошлого и прогнозирования будущего направления движения цен и моделей. Где фундаменталисты может отслеживать экономические отчеты и годовые отчеты, технические трейдеры полагаются на индикаторы помогают интерпретировать рынка. Цель использования индикаторов заключается в выявлении возможностей торговли . Например, пересечение скользящих средних часто предсказывает смену тренда . В данном случае, применяя скользящее среднее индикатора на ценовой график позволяет трейдеру определить области, где тенденция может измениться. На рис. 1 показан пример графика цены с 20-периодной скользящей средней.
Учебник: экономические показатели

Рисунок 1: QQQQ с 20-периодной скользящей средней.
Источник: Диаграмма, созданная с Форекс.
Стратегии, с другой стороны, часто используют показатели объективно определить въезда, выезда и/или правила торговли управления . Стратегия представляет собой определенный набор правил, которые определяют точные условия, при которых сделки будут созданы, управляются и закрытые. Стратегии обычно включают в себя использование индикаторов или, чаще, множественных показателей, установить случаи, когда торговая активность будет происходить. (Поковыряться скользящих средних. Читать Простые Против. Экспоненциальные Скользящие Средние. )
Хотя эта статья направлена не на какой-либо определенной торговой стратегии, он является объяснение того, как индикаторы и стратегии разные, и как они работают вместе, чтобы помочь техническим аналитикам определить высоко-вероятностные торговые установки. (Для больше, проверьте созданию собственных торговых стратегий. )
Показателиа растущее число технических индикаторов для трейдеров, для обучения, в том числе в сфере общественного достояния, такие как скользящая средняя или стохастик, а так же в продаже имеется собственные показатели. Кроме того, многие трейдеры разрабатывают свои собственные уникальные индикаторы, иногда с помощью квалифицированного программиста. Большинство показателей имеют пользовательские переменные, которые позволяют трейдерам адаптироваться ключевым ресурсам, таким как "период" (сколько исторические сведения будут использованы для формирования расчетов) в соответствии со своими потребностями.
Скользящее среднее, например, это просто средняя цена ценной бумаги за определенный период. Период времени указывается в виде скользящих средних, например, 50-дневная скользящая средняя. Эта скользящая средняя будет составлять в среднем до 50 дней Цена, как правило, с использованием цены закрытия ценной бумаги в расчетах (хотя другие ценовые ориентиры, такие как Open, высокий или низкий может быть использован). Пользователь определяет длину скользящей средней, а также цене, которая будет использоваться в расчетах. (Чтобы учиться больше, см. нашу скользящих средних Учебник. )
Стратегия StrategiesA-это набор объективных, абсолютных правил, определяющих, когда трейдер будет принимать решения. Как правило, стратегии включают в себя как производство фильтров и триггеров, которые часто основываются на показателях. Торговля фильтрами определить условия установки; торговля триггерами точно определить, когда следует предпринять конкретные действия . Торговый фильтр, например, может быть цена, которая закрылась выше своей 200-дневной скользящей средней. Это устанавливает этап для торгового триггера, который является фактическим условием, что предлагает трейдеру действовать – ака, линии на песке. Торговый триггер может быть когда цена достигает один тик выше бара, который пробила 200-дневную скользящую среднюю. На рис. 2 показана стратегия с использованием 20-периодной скользящей средней с подтверждением от индикатора RSI. Входов в сделку и выходы показано с малыми черными стрелками.

Рис. 2. этот график QQQQ показывает сделки, порожденные стратегия, основанная на 20-периодной скользящей средней. Происходит ‘купить сигнал\' на открытии следующего бара после того, как цена закрылась выше скользящей средней. Стратегия использует тейк-профит на выходе.
Источник: Диаграмма, созданная с Форекс.
Чтобы было понятно, стратегия-это не просто "покупайте, когда цена движется выше скользящей средней. "Это слишком обтекаемо и не дает каких-либо окончательных сведений для принятия мер. Вот примеры некоторых вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы создать объективный стратегии:
Какой тип скользящей средней будет использоваться, в том числе длина и цена будет использоваться в расчетах?
Насколько выше скользящей средней цены нужно двигаться?
Должна ли торговля быть введены, как только цена движется на заданном расстоянии выше скользящей средней, при закрытии бара, или на открытии следующего бара?
Что типа того будет использоваться для торговли? Предел? Рынок?
Сколько контрактов или акций будет торговаться?
Каковы правила управления капиталом?
Каковы правила выхода?
Все эти вопросы необходимо ответить, чтобы разработать краткий набор правил для формирования стратегии.
Используя технические индикаторы развития индикатор StrategiesAn-это не торговая стратегия. Индикатор может помочь трейдеру выявить условия рынка; стратегия трейдера свод правил: как индикаторы интерпретируются и применяются, чтобы сделать обоснованные предположения о будущей рыночной активности. Есть много различных категорий технических торговых инструментов, включая тренд, волатильность и динамику показателей. Часто, трейдеры используют несколько индикаторов, чтобы сформировать стратегию, хотя различные типы индикаторов рекомендуется при использовании более одного. Используя три разных показателей одного типа - импульса, например - результаты в повторный счет одной и той же информации, статистический термин называется мультиколлинеарностью. Мультиколлинеарности следует избегать, поскольку она вырабатывает избыточные результаты и может сделать другие переменные появляются менее важно. Вместо этого, трейдеры должны выбрать показатели из разных категорий, таких как один индикатор и один трендовый индикатор . Часто, один из индикаторов используется для подтверждения; то есть, чтобы подтвердить, что другой индикатор производит точный сигнал. (Дополнительные сведения см. в разделе Основы регрессионного анализа для бизнес-анализа. )
Скользящее среднее стратегии, например, можно использовать индикатор импульса для подтверждения того, что торговый сигнал действителен. Один индикатор Momentum является Индекс относительной силы (RSI), который сравнивает среднее изменение цен на наступали периоды с среднее изменение цен на нисходящий периоды. Как и другие индикаторы технического анализа, индикатор RSI имеет пользовательскую переменную входов, в том числе определения того, какие уровни будут представлять перекупленности и перепроданности. Индикатор RSI, поэтому может использоваться для подтверждения любых сигналов, что скользящая средняя производит. Противоположные сигналы могут свидетельствовать о том, что сигнал является менее надежным, и что торговля следует избегать.
Каждый индикатор и сочетание показателя требует исследования, чтобы определить наиболее подходящие применения в зависимости от стиля трейдера и толерантности к риску . Одно из преимуществ количественного определения правила торговли в стратегии заключается в том, что она позволяет трейдерам применять стратегию на исторических данных, чтобы оценить, насколько стратегия будет иметь, проведенные в прошлом, процесс, известный как тестирование. Конечно, это не гарантирует будущих результатов, но это, безусловно, может помочь в разработке прибыльной торговой стратегии. (Узнать больше о преимуществах и недостатках тестирования. Читать Тестирования И Форвард-Тестирования: Значение Корреляции. )
Независимо от того, какие используются показатели, стратегия должна точно определить, как эти показатели будут интерпретироваться, а именно то, что будут приняты меры. Индикаторы-инструмент, который трейдеры используют для выработки стратегии; они не создают торговые сигналы самостоятельно. Любая двусмысленность может привести к беде.
Выбор показателей для разработки типа StrategyWhat индикатора трейдер использует для разработки стратегии зависит от того, какую стратегию он или она нацелена на создание. Это относится к стилю торговли и толерантности к риску . Трейдер, который ищет долгосрочные движения с большой прибылью может сосредоточиться на трендовая стратегия, и, следовательно, использовать трендовый показатель, например, скользящие средние. Трейдер заинтересован в маленьких движений с частыми небольшие успехи могут быть более заинтересованы в стратегию, основанную на волатильности. Опять же, разные типы индикаторов могут быть использованы для подтверждения. На рис. 2 показаны четыре основных категории технических индикаторов, с примерами каждого.

Рисунок 3: четыре основных категории технических индикаторов.
Трейдеры имеют возможность приобрести "черный ящик" торговую системы, которые имеются в продаже фирменной стратегии. Преимущество покупки данные черного ящика системы заключается в том, что все исследования и тестирования теоретически было сделано для трейдера; недостатком является то, что пользователь "вслепую", так как методология, как правило, не раскрываются, и часто пользователь не в состоянии сделать любые настройки, чтобы отразить его или ее стиль торговли. (Узнайте, как черный ящик системы работы с интеллектуальной индексным фондам точить свой портфель с интеллектуальным фондов. )
Только ConclusionIndicators не сделать торговые сигналы. Каждый трейдер должен определить точный метод, при котором показатели будут использоваться, чтобы сигнализировать торговых возможностей и разработка стратегий. Показатели, конечно, могут быть использованы без их включения в стратегию; однако, технические торговые стратегии обычно включают по крайней мере один тип индикатора. Определение абсолютным набором правил, как со стратегией, позволяет трейдерам для тестирования, чтобы определить жизнеспособность той или иной стратегии. Это также помогает трейдерам понять математическому ожиданию правил, или как стратегия должна выполнить в будущем. Это очень важно для технических трейдеров, так как он помогает трейдерам постоянно оценивать результативность стратегии и может помочь определить, если и когда пришло время, чтобы закрыть позицию.
Трейдеры часто говорят о святом Граале - одной торговой тайне, что приведет к мгновенной рентабельности. К сожалению, не существует идеального стратегия, которая гарантирует успех для каждого инвестора. Каждый трейдер имеет свой неповторимый стиль, темперамент, склонность к риску и личности. Как таковая, она для каждого трейдера, чтобы узнать о различные инструменты технического анализа, которые доступны, исследовать, как они выполняют в соответствии с их индивидуальными потребностями и разрабатывать стратегии на основе результатов. (Для больше, проверьте выжить торговую игру. )





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Используя Технические Индикаторы Для Построения Торговых Стратегий